BacktestMESORB
Blueprint
MES ORB
Instrument
MES (Micro E-mini S&P 500)
Zeitfenster
Futures offen (alle Sessions)
Logik
PaperS&P 500 Micro Futures Opening Range Breakout. Gleiche ORB-Logik wie MNQ, aber auf MES (ES) fuer Diversifikation. Point Value $5/pt (vs MNQ $2/pt). Sauber getrennt vom MNQ-Pfad fuer Futures-Breadth.
Entry-Regeln
- ORB High/Low Breakout
- Regime Trending Bull oder Trending Bear
- Score >= 50
- Volumen-Check
Exit-Regeln
- TP1: 8pt (50% Position raus)
- TP2/Runner: 20pt mit 5pt Trailing-Stop
- SL: 8pt ($40/Kontrakt)
- BE-Buffer: 1pt nach TP1
- Max Dauer: 90 Minuten
Gates
Regime Filter (Trending, Score >= 50)Futures-Markt muss offen seinSeparate Korrelations-Pruefung (MES-Lanes)
Backtest-Ergebnis
Profit Factor
Ausstehend
Win Rate
~53% (Simulation)
Max DD
Ausstehend
Trades
Ausstehend
Zeitraum
Ausstehend
Aktuelle Parameter
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Instrument | MES (point_value=5.0) |
| SL | 8pt ($40/Kontrakt) |
| TP1 | 8pt (50% Close) |
| TP2 | 20pt (Runner) |
| Trail | 5pt |
| BE Buffer | 1pt |
| Max Dauer | 90min |
| Exit Family | partial_plus_runner |
Bekannte Schwächen
- Walk-Forward nicht validiert fuer MES
- S&P 500 korreliert stark mit Nasdaq — begrenzte Diversifikation
- Hoeherer Dollar-Risiko pro Punkt ($5 vs $2)
- Weniger Volatilitaet als NQ — kleinere Moves in Punkten