BacktestMNQVWAP
Blueprint
VWAP Pullback
Instrument
MNQ (Micro E-mini Nasdaq)
Zeitfenster
Futures offen (ideal 09:45-12:00 / 13:30-15:00 ET)
Logik
PaperPullback-Strategie zum VWAP. Preis muss genug Abstand vom VWAP haben und sich in Richtung VWAP zurueckbewegen. Entry bei Abprall vom VWAP in Trendrichtung.
Entry-Regeln
- Preis muss 5-10 Punkte vom VWAP entfernt sein (Pullback-Zone)
- Regime Trending Bull oder Trending Bear
- Score >= 45
- VWAP-Distanz und Richtung muessen zum Regime passen
Exit-Regeln
- TP1: 8pt (50% Position raus)
- TP2: 18pt (fester zweiter Target)
- SL: 8pt
- BE-Buffer: 1pt nach TP1
- Kein Trail — fester TP2
- Max Dauer: 60 Minuten
Gates
Regime Filter (Trending, Score >= 45)VWAP muss berechnet sein (Twelve Data 5min Bars)Futures-Markt muss offen seinDaily CapCooldown
Backtest-Ergebnis
Profit Factor
Ausstehend
Win Rate
~52% (Simulation)
Max DD
Ausstehend
Trades
Ausstehend
Zeitraum
Ausstehend
Aktuelle Parameter
| Parameter | Wert |
|---|---|
| SL | 8pt |
| TP1 | 8pt (50% Close) |
| TP2 | 18pt (fest) |
| BE Buffer | 1pt |
| Max Dauer | 60min |
| Exit Family | partial_fixed_rr |
| Min VWAP-Distanz | 5pt |
Bekannte Schwächen
- Abhaengig von VWAP-Berechnung (Twelve Data Verfuegbarkeit)
- Walk-Forward nicht validiert — kein OOS-Evidenz
- In volatilen Maerkten kann VWAP-Distanz zu schnell wechseln
- TP2 (18pt) selten erreicht in Range-Tagen