BacktestMNQRange
Blueprint
Mean Reversion
Instrument
MNQ (Micro E-mini Nasdaq)
Zeitfenster
Futures offen (ideal 11:00-14:00 ET, Lunch Hour)
Logik
PaperMean-Reversion in Range-Maerkten. Wartet auf extreme VWAP-Abweichung kombiniert mit RSI-Extremen. Long bei ueberverkauft (VWAP -8pt + RSI < 35), Short bei ueberkauft (VWAP +8pt + RSI > 65). Schneller Ausstieg ohne Runner.
Entry-Regeln
- Regime muss Range sein
- Score >= 40
- VWAP-Abweichung > 8pt in eine Richtung
- RSI < 35 fuer Long oder RSI > 65 fuer Short
Exit-Regeln
- TP: 10pt (100% Position raus)
- SL: 10pt
- Kein Runner — Range-Trading lebt von schnellem Ausstieg
- Max Dauer: 60 Minuten
Gates
Regime Filter (Range, Score >= 40)VWAP muss berechnet seinRSI muss Extremwerte zeigenFutures-Markt muss offen sein
Backtest-Ergebnis
Profit Factor
Ausstehend
Win Rate
~50% (Simulation)
Max DD
Ausstehend
Trades
Ausstehend
Zeitraum
Ausstehend
Aktuelle Parameter
| Parameter | Wert |
|---|---|
| SL | 10pt |
| TP | 10pt (100% Close) |
| R:R | 1:1 |
| Max Dauer | 60min |
| Exit Family | fixed_rr_single |
| Min VWAP-Abweichung | 8pt |
| RSI Long Schwelle | < 35 |
| RSI Short Schwelle | > 65 |
Bekannte Schwächen
- Nur in Range-Regimes aktiv — wenig Throughput in Trending-Phasen
- Walk-Forward nicht validiert
- 1:1 R:R erfordert hohe Win Rate fuer Profitabilitaet
- VWAP + RSI Extremwerte kommen selten gleichzeitig vor
- Teilweise ersetzt durch VWAP Band Reversion (Block AO)