BacktestMNQRangeVWAP
Blueprint
VWAP Band Reversion
Instrument
MNQ (Micro E-mini Nasdaq)
Zeitfenster
Futures offen (alle Sessions)
Logik
PaperZ-Score-basiertes Mean-Reversion zum VWAP. Entry wenn Preis am aeusseren VWAP-Band (Z-Score Extremwert). TP1 = VWAP (Mitte), TP2 = gegenueberliegendes Band. Range-faehig ab Score 40. Ersetzt die alte Mean Reversion fuer aktiven Paper-Throughput.
Entry-Regeln
- Z-Score muss Extremwert zeigen (aeusseres VWAP-Band)
- Score >= 40 (Range-faehig)
- Futures-Markt muss offen sein
Exit-Regeln
- TP1: 10pt / VWAP-Mitte (50% Position raus)
- TP2: 20pt / gegenueberliegendes Band
- SL: 10pt (1x ATR)
- BE-Buffer: 1pt nach TP1
- Kein Runner — schneller Ausstieg
- Max Dauer: 150 Minuten
Gates
Regime Filter (Score >= 40, Range-faehig)Z-Score Extremwert-CheckFutures-Markt muss offen sein
Backtest-Ergebnis
Profit Factor
Ausstehend
Win Rate
~50% (Simulation)
Max DD
Ausstehend
Trades
Ausstehend
Zeitraum
Ausstehend
Aktuelle Parameter
| Parameter | Wert |
|---|---|
| SL | 10pt (1x ATR) |
| TP1 | 10pt / VWAP (50% Close) |
| TP2 | 20pt / Opposite Band |
| BE Buffer | 1pt |
| Max Dauer | 150min |
| Exit Family | partial_fixed_rr |
| Min Score | 40 |
Bekannte Schwächen
- Walk-Forward nicht validiert
- Laengere Haltezeit (150min) bindet Kapital
- Z-Score-Berechnung abhaengig von sauberer VWAP-Datenqualitaet
- In starken Trends kann Mean-Reversion zum VWAP teuer werden