BacktestMNQORB
Blueprint
ORB + Volume Profile
Instrument
MNQ (Micro E-mini Nasdaq)
Zeitfenster
RTH 09:30–11:00 ET (Entry), bis 15:45 ET (Exit)
Logik
PaperWartet auf den Opening Range Breakout der ersten 5 Minuten, bestätigt durch Volume Profile POC und Value Area. Entry nur wenn Preis über/unter VA mit Volumen-Bestätigung. Trend-Filter via EMA9/21 auf 15min.
Entry-Regeln
- ORB High/Low der ersten 5min Kerze muss gebrochen werden
- Volume Profile POC muss in Richtung des Breakouts liegen
- EMA9 > EMA21 auf 15min für Longs (umgekehrt für Shorts)
- Regime Score >= 45
- Kein Trade wenn VIX > 35
Exit-Regeln
- TP1: 1.5x ATR (50% Position)
- TP2: 2.5x ATR (25% Position)
- Runner: Trailing Stop bei EMA9 auf 5min
- SL: Hinter ORB-Gegenextrem + 2 Ticks Puffer
- Time Stop: 15:45 ET alles raus
Gates
Regime Filter (Score >= 45)Time Window (09:30–11:00 ET)Daily Cap (max 3 Trades/Tag/Account)Cooldown (min 15min nach letztem Trade)Correlation Guard (max 2 MNQ Lanes gleichzeitig)
Backtest-Ergebnis
Profit Factor
1.32
Win Rate
47%
Max DD
$1,240
Trades
342
Zeitraum
Jan 2025 – Mrz 2026 (Walk-Forward)
Aktuelle Parameter
| Parameter | Wert |
|---|---|
| ORB Periode | 5 min |
| ATR Periode | 14 |
| TP1 Multiplikator | 1.5x ATR |
| TP2 Multiplikator | 2.5x ATR |
| SL Puffer | 2 Ticks |
| EMA Schnell | 9 |
| EMA Langsam | 21 |
| Min Regime Score | 45 |
Bekannte Schwächen
- Performt schlecht bei Gap-Openings > 1%
- Empfindlich bei niedriger Pre-Market-Liquidität
- TP2 wird selten erreicht in Range-Tagen
- Korreliert stark mit Silver Bullet in gleichen Regime-Phasen