CryptoFunding Arb
Blueprint
Spot/Perp Basis Carry (Funding Arb)
Instrument
BTC, ETH, AVAX, SOL auf Kraken
Zeitfenster
24/7 — Crypto-Märkte schließen nicht
Logik
PaperNutzt die Differenz zwischen Spot- und Perpetual-Futures-Preisen. Wenn Funding Rate positiv: Short Perp + Long Spot (Carry). Wenn negativ: umgekehrt. Profit aus der Funding Rate, nicht aus Preisbewegung.
Entry-Regeln
- Funding Rate > 0.01% (annualisiert > 8%)
- Spread Spot-Perp < 0.1%
- Sufficient liquidity on both sides
- Max 1 position per asset
- Budget check: max $2000 notional per position
Exit-Regeln
- Funding Rate < 0.005% — nicht mehr profitabel
- Spread > 0.3% — Basis zu weit
- Max Hold Time: 7 Tage
- Emergency: VIX > 40 oder Market Crash Signal
Gates
Budget Guard ($2000 max)Spread CheckFunding Rate MinimumMax Positions (6 total)
Backtest-Ergebnis
Profit Factor
5.35–36.89
Win Rate
85%+
Max DD
$120
Trades
48
Zeitraum
Jan–Mrz 2026
Aktuelle Parameter
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Min Funding Rate | 0.01% |
| Max Spread | 0.1% |
| Max Notional | $2,000 |
| Max Hold | 7 Tage |
| Assets | BTC, ETH, AVAX, SOL, LINK, XRP |
Bekannte Schwächen
- Funding Rates können schnell kippen
- Liquidität in Altcoins (AVAX, LINK) kann dünn werden
- Basis-Risk bei hoher Volatilität