Überblick
Der vollständige Pfad jedes Trades: Signal → Gate → Risk → Entry → Monitor → Exit → Review. Jeder Schritt wird in JSONL protokolliert. Kein Schritt darf übersprungen werden. Der Lifecycle ist identisch für Futures und Crypto — nur die konkreten Gates und Execution-Engines unterscheiden sich.
1. Signal
Eine Lane generiert ein Handelssignal basierend auf ihrem Blueprint und den aktuellen Marktdaten. Das Signal enthält: Richtung (Long/Short), Instrument, Entry-Preis, SL, TP1, TP2, Konfidenz, Begründung. Jedes Signal wird sofort in JSONL geloggt.
2. Gate Check
Das Signal durchläuft alle Wächter: Regime-Filter, Zeitfenster, Daily Cap, Cooldown, Correlation Guard. Jeder Wächter gibt Pass oder Reject mit maschinenlesbarer Begründung. Ein einzelnes Reject blockiert den Trade. Gate-Ergebnisse werden geloggt.
3. Risk Check
Der Governor prüft: Passt die Positionsgröße zum Risk-Budget? Ist das Daily Loss Limit noch nicht erreicht? Ist der Max Drawdown im Rahmen? Ist die Korrelation akzeptabel? Risk-Prüfung ist die letzte Hürde vor Execution.
4. Entry
Trade wird ausgeführt (Paper oder Live). Entry-Preis, Zeitstempel, Positionsgröße, Account werden in State geschrieben. Telegram-Benachrichtigung an Operator. Monitoring beginnt.
5. Monitoring
Offene Position wird kontinuierlich überwacht: Preis vs. SL/TP, Regime-Änderungen, Zeitlimit. Bei Regime-Wechsel (Score fällt unter Schwelle) wird ein Danger-Exit ausgelöst. Alle Zustandsänderungen werden geloggt.
6. Exit
Trade wird geschlossen durch: TP1 (Teilposition), TP2 (weitere Teilposition), SL, Time Stop, Regime Danger Exit, oder manuellen Operator-Exit. Exit-Grund, Preis und PnL werden in State geschrieben.
7. Review und Journal
LLM analysiert den abgeschlossenen Trade. Review wird als strukturierter Kommentar gespeichert. Trade erscheint im Session-Recap. PnL fließt in Lane-Performance und Epoch-Bewertung ein. Der Kreislauf schließt sich.