Daily Loss Limit
Jeder Account hat ein tagesbasiertes Verlustlimit. Bei Erreichen werden alle offenen Positionen geschlossen und keine neuen Trades für den Rest des Tages zugelassen. Aktuell: $500/Tag/Account für Futures, $100/Tag für Crypto.
Max Drawdown
Absolutes Drawdown-Limit pro Account. Bei Überschreitung wird der Account pausiert und der Operator benachrichtigt. Orientiert sich an den Prop-Firm-Regeln (TopstepX: Trailing Drawdown). Für Crypto: festes Drawdown-Limit basierend auf Kontogröße.
Position Sizing (ATR-basiert)
Positionsgröße wird aus dem aktuellen ATR(14) berechnet. Ziel: konstantes Risiko pro Trade (1% des Accounts). Bei hoher Volatilität (hoher ATR) werden Positionen automatisch kleiner. Bei niedriger Volatilität größer, aber nie über das absolute Maximum.
Correlation Guard
Maximal 2 Lanes dürfen gleichzeitig im selben Instrument aktiv sein. Verhindert, dass 3 MNQ-Lanes gleichzeitig Short sind und den Drawdown verdreifachen. Prüfung bei jedem neuen Signal vor Execution.
Daily Cap pro Lane
Jede Lane hat ein Maximum an Trades pro Tag. ORB VP: 3, Silver Bullet: 2, LLM Signal: 4 (reduziert von 6), EMA Cont: 3. Verhindert Overtrading bei hoher Volatilität, besonders beim LLM Signal.
Regime Filter
Der Regime Score (0–100) bestimmt, ob überhaupt gehandelt wird. Score < 40: kein Trading. Score 40–55: nur konservative Lanes. Score > 55: alle Lanes aktiv. Der Score basiert auf VIX, Marktbreite, Trend-Stärke und Volatilitäts-Cluster.
Cooldown
Mindestens 15 Minuten Pause zwischen zwei Trades derselben Lane. Verhindert Revenge-Trading und gibt dem Markt Zeit, ein neues Setup zu bilden. Nach einem SL-Exit: 30 Minuten Cooldown.
Paper-Phase Sonderregeln
In der aktuellen Paper-Phase: Kein MTF-Block (Multi-Timeframe-Richtungsblockade ist deaktiviert, loggt nur). Keine Paar-Degradierung — alle 16 Crypto-Combos bleiben exploration_allowed. Gates sind der primäre Schutz, nicht das Promotion-Gate. Ziel: Maximale Datensammlung bei kontrolliertem Risiko.