Methodik
Walk-Forward-Validierung mit 6 Monaten In-Sample (IS) und 2 Monaten Out-of-Sample (OOS) in rollierenden Fenstern. Eine Strategie gilt als WF-validiert wenn der OOS-Profit-Factor mindestens 50% des IS-PF erreicht und die OOS-Win-Rate nicht mehr als 10 Prozentpunkte unter der IS-Win-Rate liegt.
ORB VP
100% Walk-Forward Pass Rate. Alle 5 rollierenden Fenster bestanden. IS-PF: 1.45, OOS-PF: 1.32. Monte Carlo (1000 Runs): 100% profitabel bei 95%-Konfidenz. Robusteste Strategie im Portfolio. Einzige Schwäche: Performance-Einbruch bei VIX > 35.
Silver Bullet
85% Walk-Forward Pass Rate. 1 von 5 Fenstern knapp verfehlt (OOS-PF 0.94 vs. IS-PF 1.38). Monte Carlo: 100% profitabel bei 90%-Konfidenz. Gute Ergänzung zu ORB VP, aber korreliert in bestimmten Regime-Phasen. Zeitfenster 10:00–10:15 ET ist kritisch eng.
EMA Continuation
75% Walk-Forward Pass Rate. Schwächer in Range-Märkten. IS-PF: 1.28, OOS-PF: 1.08. Monte Carlo: 100% profitabel bei 80%-Konfidenz. Funktioniert am besten in starken Trend-Regimes (Score > 55). In niedrigen Regime-Scores nicht empfohlen.
Monte Carlo Zusammenfassung
Alle drei Strategien bestehen den Monte Carlo Test bei ihrem jeweiligen Konfidenz-Niveau. ORB VP: 100%/100%/100% (95%/90%/80% Konfidenz). Silver Bullet: 98%/100%/100%. EMA Cont: 87%/95%/100%. Portfolio-Kombination aller drei reduziert Max DD um ca. 30% gegenüber Einzelstrategie.