Kontext
Beobachtung: Bei ORB VP und Silver Bullet werden Market-Orders oft 1-2 Ticks schlechter gefüllt als der Signal-Preis. Hypothese: Wenn wir statt Market-Order eine Limit-Order am geplanten Stop-Loss-Level platzieren, verbessern wir die Fill-Qualität drastisch — weil der Preis den SL-Level sowieso erreichen muss bevor der Trade profitabel wird.
Optionen
Limit-Order am SL-Level
Pro
Besserer Fill, weniger Slippage, exakteres Risk-Reward
Contra
Könnte Fills verpassen wenn Preis nicht zurückkommt, benötigt Bar-by-Bar Replay zum Testen
Scaled Entry (50% Market + 50% Limit)
Pro
Kompromiss — nimmt sofort Teil-Position, verbessert Rest
Contra
Komplexer, schwieriger zu tracken
Status Quo (Market-Order)
Pro
Einfach, zuverlässig, immer gefüllt
Contra
1-2 Ticks Slippage pro Trade, summiert sich über viele Trades
Entscheidung
Needs Bar-by-Bar Replay Testing auf Mac Studio
Die Hypothese ist plausibel aber nicht testbar mit den aktuellen Tools. VectorBT kann keine Intra-Bar-Fills simulieren. Wir brauchen NautilusTrader oder einen eigenen Bar-by-Bar Replayer auf dem Mac Studio. Bis dahin: Status Quo beibehalten, Hypothese dokumentiert.
Erwarteter Impact
Wenn bestätigt: geschätzte Verbesserung von 0.5-1.0 Ticks pro Trade = ~$2-4 pro MNQ Trade = ~$100-200/Monat bei 50 Trades.
Review-Datum
Nach Mac Studio Setup (~15.04.2026)