Kontext
Die Daten zeigen, dass unsere Short-Strategien in den letzten 60 Tagen signifikant besser performen als Longs. PF Shorts: 1.41, PF Longs: 0.87. Frage: Sollen wir temporär auf Short-Only umstellen?
Optionen
Short-Only Modus
Pro
Sofortiger PF-Boost, weniger Verlust-Trades, passt zum aktuellen Bear-Regime
Contra
Verpasst Reversal-Chancen, overfittet auf aktuelle Marktphase, gefährlich bei Regime-Wechsel
Asymmetrisches Sizing
Pro
Shorts bekommen 2x Positionsgröße, Longs bleiben als Hedge aktiv
Contra
Komplexer, schwerer zu tracken, könnte Risk-Limits verletzen
Keine Änderung
Pro
Einfach, kein Overfitting-Risiko, Strategie bleibt robust
Contra
Lässt kurzfristige Edge auf dem Tisch liegen
Entscheidung
Asymmetrisches Sizing für 2 Wochen als Test
Short-Only ist zu riskant bei Regime-Wechsel. Aber die Short-Edge ist real und messbar. Asymmetrisches Sizing lässt uns die Edge nutzen ohne Longs komplett aufzugeben. 2-Wochen-Fenster gibt genug Daten für Bewertung.
Erwarteter Impact
Erwarteter PF-Anstieg von ~1.1 auf ~1.25. Risiko: Max DD steigt um geschätzt 15% durch größere Short-Positionen.
Review-Datum
08.04.2026