CryptoMomentumKraken
Blueprint
TSMOM (Time Series Momentum)
Instrument
BTC-USD, ETH-USD, AVAX-USD, SOL-USD, LINK-USD, XRP-USD
Zeitfenster
24/7 — 1D Candle Close (00:00 UTC)
Logik
ResearchTime Series Momentum: Long wenn N-Bar-Return positiv (Asset hat Aufwaertstrend), Flat/Short wenn negativ. Lookback 14 Bars, Holding Period 5 Bars. Wird primaer als Blend-Komponente genutzt (AND Blend, Regime Gated) statt als standalone Lane.
Entry-Regeln
- N-Bar-Return (Lookback 14) ist positiv = Long, negativ = Short/Flat
- Holding Period: 5 Bars (Signal gilt fuer 5 Tage)
- Long/Short Modus aktiv (V6C)
- Wird in AND Blend und Regime Gated als Filter-Komponente verwendet
Exit-Regeln
- Holding Period abgelaufen → Signal wird neu berechnet
- Contra-Signal (Richtungswechsel)
- Blend-Strategien: Exit wenn TSMOM ODER Breakout Signal wechselt
Gates
Kein separater Gate-Check — TSMOM ist Blend-KomponenteGates werden auf Blend-Ebene (AND Blend / Regime Gated) geprueftMTF Confirmation auf Blend-Ebene
Backtest-Ergebnis
Profit Factor
Ausstehend (als Standalone)
Win Rate
Ausstehend
Max DD
Ausstehend
Trades
Ausstehend
Zeitraum
OOS Walk-Forward via Blend-Strategien validiert
Aktuelle Parameter
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Lookback | 14 Bars (1D) |
| Holding Period | 5 Bars (1D) |
| Intraday Lookback (1h) | 48 Bars |
| Intraday Holding (1h) | 12 Bars |
| Intraday Lookback (4h) | 84 Bars |
| Intraday Holding (4h) | 21 Bars |
| Modus | long_short (V6C) |
| Kosten/Seite | 0.07% |
Bekannte Schwächen
- Als Standalone nicht validiert — nur als Blend-Komponente getestet
- Momentum-Strategien sind anfaellig fuer Regime-Wechsel (Reversal)
- Feste Holding Period kann Exits verzoegern
- Short-Signale: OOS noch nicht separat validiert