CryptoVolatilityBollingerKraken
Blueprint
Volatility Compression Breakout
Instrument
BTC-USD (primaer, 4H Timeframe)
Zeitfenster
24/7 — alle 4 Stunden (Candle Close)
Logik
PaperBTC 4H Bollinger Band Width Compression Breakout. Entry wenn BB Width im unteren 10. Perzentil (Volatilitaets-Kompression) UND Volumen-Surge > 1.3x Durchschnitt. Richtung via EMA9/EMA21 Crossover. Profitiert von Volatilitaets-Expansion nach Kompression.
Entry-Regeln
- BB Width Perzentil < 10 (100-Bar Rolling)
- Volume Ratio > 1.3x (20-Bar Durchschnitt)
- Long wenn EMA9 > EMA21, Short wenn EMA9 < EMA21
Exit-Regeln
- SL: 1.5% vom Entry
- TP: 3.0% (2:1 R:R)
- Max Hold: 24 Bars (= 4 Tage bei 4H)
Gates
BB Width Kompression muss vorliegenVolumen-Surge-BestaetigungEMA-Crossover fuer Richtung
Backtest-Ergebnis
Profit Factor
1.63
Win Rate
Ausstehend
Max DD
Ausstehend
Trades
Ausstehend
Zeitraum
Walk-Forward 100% (4/4 Windows), MC 88% Survival
Aktuelle Parameter
| Parameter | Wert |
|---|---|
| BB Width Perzentil | < 10 (100-Bar Rolling) |
| Volume Ratio | > 1.3x (20-Bar Avg) |
| SL | 1.5% vom Entry |
| TP | 3.0% (2:1 R:R) |
| Max Hold | 24 Bars (4 Tage) |
| EMA Schnell | 9 |
| EMA Langsam | 21 |
| Timeframe | 4H |
Bekannte Schwächen
- Nur BTC-USD — keine Multi-Asset-Validierung
- Monte Carlo nur 88% Survival — nicht so robust wie Funding Arb
- BB Width Compression-Events sind selten — wenige Trades
- 4H Timeframe: Laengere Haltezeit, Overnight-Risiko
- Abhaengig von sauberen Volumen-Daten von Kraken